Hodrick prescott filter moving average

O filtro Hodrick Prescott (filtro HP), introduzido por Hodrick e Prescott (1980), é um método detrátil flexível que é amplamente utilizado na pesquisa macro empírica. Suponha que a série original seja composta por um componente de tendência e um componente cíclico. O Filtro HP isola o componente do ciclo seguindo um problema de minimização. O primeiro termo é uma medida da aptidão da série temporal, enquanto o segundo termo é uma medida da suavidade. Há um conflito entre quotgoodness de fitquot e quotsmoothnessquot. Para acompanhar esse problema, há um parâmetro quottrade-offquot. Não há 0, o componente de tendência se torna equivalente à série original, enquanto diverge para o infinito, o componente de tendência se aproxima de uma tendência linear. Como você pode ver o filtro HP atua para remover uma tendência dos dados, resolvendo um problema de menor espaço quadrado. Na notação matricial que obtemos, pode-se mostrar que a solução do problema de minimização é dada por onde é a matriz de identidade com dimensão T. A altura do valor depende da frequência dos dados. Na literatura, sugerem-se os seguintes valores. A solução do filtro HP deve satisfazer a computação pode ser feita por um algoritmo Gauss nativo. Infelizmente, este método não é muito eficiente, especialmente se você deseja desvendar muitos pontos de dados. Note-se que a complexidade computacional da eliminação gaussiana é. Um olhar preciso sobre a matriz mostra que esta matriz possui uma estrutura pentadiagonal. Se usarmos essa propriedade, podemos acelerar os cálculos com força. No suplemento do filtro HP, usei um algoritmo que é descrito em Spth, Helmuth quot Numerik: Eine Einfhrung fr Mathematiker und Informatiker quot. Vieweg-Verlag BraunschweigWiesbaden (1994) Todos os links estarão abertos em uma nova janela wikipedia Uma descrição do filtro Hodrick Prescott na wikipedia. (HTML) Referência Hodrick Prescott. Por Hyeongwoo Kim. Uma breve introdução. (PDF) Hodrick Prescott Filter. Por Yossi Yakhin. Uma breve introdução. (PDF) Links para outros sites dessas páginas são apenas para informações e Kurt Annen não aceita nenhuma responsabilidade ou responsabilidade pelo acesso ou o material em qualquer site vinculado ou para este site. MetaTrader 4 - Indicadores Hodrick Prescott Indicator - Indicador para MetaTrader 4 O filtro de prescrição Hodrick (HPF) é uma ferramenta usada para remover flutuações de séries econômicas estáticas e para destruição. Em séries dinâmicas, como as cotações FOREX, estarão mudando constantemente. O indicador em anexo é algo como um equivalente de média móvel que mostra o valor HPF para uma determinada barra para que não represente. Alguns dos recursos são: mostra tendência de mercado com base na força de tendência selecionável. Ele pode exibir (ou não) HPF. Ele exibe até 2 bandas centradas em MA ou em notions de suporte MTF HPF: o número de barras HPF lambda: o cronograma do fator de dambing : O preço do tempo aplicado: o preço no qual o HPF é avaliado, mesmo que o atraso iMA (): mostra o MA ao atrasar (ou avançar se negativo) a tendência HPF: seleciona a força da tendência (quantas barras HPF consecutivas para verificar) futuro : Mostra as faixas de barras futuras do HPF: se gt0 o número de barras para a banda de cálculo da banda: o desvio para a banda (iflt0), em seguida, centrado no tipo HPF: o tipo de banda -1HPF 0 preço aplicado1 significa 2 preço exato 3 preço mais baixo 4median 5typical 6 repintado pontual: se verdadeiro Processa cada ponto de sinalização: se os traçados verdadeiros atualizam a tendência como ponto nos alertas MA: habilite o áudio de alerta: o nome do arquivo de um arquivo. WAV a ser usado para o histórico de alitores de áudio: o número de barras de histórico para processar, todo o histórico (leva tempo para carregar o indicador)